ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 371,942.93 ลบ.

[Joe524]

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,942.93 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,388.59 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 193,851 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสาร ที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 112,297 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,503 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ


สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.0 ปี) LB276A (อายุ 5.5 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 42,829 ล้านบาท 12,115 ล้านบาท และ 6,213 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL228A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,368 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,116 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BGRIM28OA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,422 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-7 bps. ท่ามกลางความวิตกกังวลของนักลงทุนภายหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำเตือนเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) มากกว่าเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมีแรงกดดัน จากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 2.71% (YoY) ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,788 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 21,526 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 19,299 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 560 ล้านบาท

หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย                                    สัปดาห์นี้          สัปดาห์ก่อนหน้า    เปลี่ยนแปลง            สะสมตั้งแต่ต้นปี
                                                  (29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64)    (22 - 26 พ.ย. 64)          (%)   (1 ม.ค. - 3 ธ.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)              371,942.93           343,157.70        8.39%          14,890,694.94
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)                                 74,388.59            68,631.54        8.39%              66,476.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)                      110.34               110.12        0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index)                        104.53               104.52        0.01%

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้                    1 เดือน     6 เดือน     1 ปี     3 ปี     5 ปี     10 ปี     15 ปี     30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ธ.ค. 64)                     0.47        0.5    0.52    0.84    1.21     1.91     2.48     2.87
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 พ.ย. 64)               0.47        0.5    0.52    0.84    1.23     1.92     2.55     2.92
เปลี่ยนแปลง (basis point)                   0          0       0       0      -2